PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACHY с PNGAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BACHY с PNGAY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BACHY (Bank of China Ltd ADR) and PNGAY (Ping An Insurance Company of China) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BACHY in Banks - Diversified, PNGAY in Insurance - Life. Over the past 10 years, BACHY returned 13.00%/yr vs 9.12%/yr for PNGAY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BACHY и PNGAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of China Ltd ADR (BACHY) и Ping An Insurance Company of China (PNGAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BACHY показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у PNGAY с доходностью -18.26%. За последние 10 лет акции BACHY превзошли акции PNGAY по среднегодовой доходности: 13.00% против 9.12% соответственно.

BACHY

1 день
-5.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.53%
1 год
8.09%
3 года*
27.04%
5 лет*
19.59%
10 лет*
13.00%

PNGAY

1 день
-1.12%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-18.26%
6 месяцев
-19.56%
1 год
6.96%
3 года*
8.54%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BACHY и PNGAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACHY
Bank of China Ltd ADR		10.92%23.87%43.09%14.58%10.54%14.31%-14.46%4.65%-8.11%15.60%
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		-18.26%52.29%38.53%-27.60%-2.17%-39.34%5.51%39.67%-15.03%113.23%

Correlation

The correlation between BACHY and PNGAY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2009 г.

0.56

The correlation between BACHY and PNGAY shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BACHY:

$186.52B

PNGAY:

$132.72B

EPS

BACHY:

CN¥19.38

PNGAY:

CN¥14.31

Коэффициент P/E

BACHY:

5.55

PNGAY:

6.29

Коэффициент PEG

BACHY:

4.58

PNGAY:

0.76

Коэффициент P/S

BACHY:

1.11

PNGAY:

0.86

Коэффициент P/B

BACHY:

0.47

PNGAY:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

BACHY:

CN¥1.22T

PNGAY:

CN¥973.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

BACHY:

CN¥635.71B

PNGAY:

CN¥968.48B

EBITDA (12 мес.)

BACHY:

CN¥307.28B

PNGAY:

CN¥163.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of China Ltd ADR

Ping An Insurance Company of China

Часто сравнивают с BACHY:
BACHY с 005935.KSBACHY с MPLXBACHY с HSBCBACHY с VOOBACHY с CVSBACHY с BSXBACHY с CCO.TO
Часто сравнивают с PNGAY:
PNGAY с BABAPNGAY с SPGIPNGAY с VOOPNGAY с CFRUYPNGAY с ESLTPNGAY с QQQPNGAY с CAAS

Доходность на риск

BACHY vs. PNGAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACHY
Ранг доходности на риск BACHY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACHY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACHY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACHY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PNGAY
Ранг доходности на риск PNGAY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACHY c PNGAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Ltd ADR (BACHY) и Ping An Insurance Company of China (PNGAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACHYPNGAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.27

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.58

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.26

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

0.67

+1.05

BACHY vs. PNGAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACHY на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PNGAY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACHY и PNGAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BACHY и PNGAY

Максимальная просадка BACHY за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки PNGAY в -78.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACHY и PNGAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACHYPNGAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-78.52%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-27.35%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-46.53%

+30.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-57.17%

+40.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

-66.83%

+25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-34.75%

+24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-42.77%

+22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

10.41%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BACHY и PNGAY

Bank of China Ltd ADR (BACHY) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Ping An Insurance Company of China (PNGAY) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что BACHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNGAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACHYPNGAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.32%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

19.58%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

25.98%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

40.92%

-21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

34.71%

-14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACHY и PNGAY

Дивидендная доходность BACHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PNGAY в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACHY
Bank of China Ltd ADR		2.43%8.52%6.46%8.92%9.64%8.57%7.99%5.32%5.42%4.08%11.53%7.39%
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		5.88%4.23%5.81%7.66%5.81%4.47%2.05%1.88%2.35%1.17%3.03%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BACHY и PNGAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Ltd ADR и Ping An Insurance Company of China. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
311.94B
186.35B
(BACHY) Общая выручка
(PNGAY) Общая выручка
Значения в CNY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BACHY и PNGAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of China Ltd ADR и Ping An Insurance Company of China.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
45.9%
98.6%
Активы портфеля
BACHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 143.17B при выручке в 311.94B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

PNGAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о валовой прибыли в 183.80B при выручке в 186.35B, что соответствует валовой рентабельности в 98.6%.

BACHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 74.31B при выручке в 311.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

PNGAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила об операционной прибыли в 35.08B при выручке в 186.35B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

BACHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 56.29B при выручке в 311.94B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

PNGAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о чистой прибыли в 25.02B при выручке в 186.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

BACHY and PNGAY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BACHY has higher volatility (8.18%) compared to PNGAY (6.32%). In terms of maximum drawdown, BACHY dropped -53.68% vs PNGAY's -78.52%.

BACHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BACHY и PNGAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор