Сравнение BACHY с BSX
BACHY (Bank of China Ltd ADR) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. BACHY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, BACHY returned 13.04%/yr vs 7.94%/yr for BSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BACHY и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BACHY показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.77%. За последние 10 лет акции BACHY превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 13.04% против 7.94% соответственно.
BACHY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 29.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 13.04%
BSX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -48.77%
- 6 месяцев
- -50.01%
- 1 год
- -52.31%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам BACHY и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHY Bank of China Ltd ADR | 16.95% | 23.87% | 43.09% | 14.58% | 10.54% | 14.31% | -14.46% | 4.65% | -8.11% | 15.60% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.77% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between BACHY and BSX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between BACHY and BSX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BACHY:
$196.65B
BSX:
$73.03B
BACHY:
$19.38
BSX:
$2.38
BACHY:
0.86
BSX:
20.55
BACHY:
0.71
BSX:
0.46
BACHY:
0.17
BSX:
3.54
BACHY:
0.07
BSX:
2.82
BACHY:
$1.22T
BSX:
$20.62B
BACHY:
$635.71B
BSX:
$14.52B
BACHY:
$307.28B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BACHY vs. BSX — Ранг доходности на риск
BACHY
BSX
Сравнение BACHY c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Ltd ADR (BACHY) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACHY | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.67 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.94 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -2.11 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACHY | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -1.51 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.12 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BACHY и BSX
Максимальная просадка BACHY за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACHY и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BACHY | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -89.15% | +35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -55.91% | +42.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -55.91% | +40.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -55.91% | +39.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -55.91% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -54.83% | +54.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -38.75% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 24.80% | -20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACHY и BSX
Текущая волатильность для Bank of China Ltd ADR (BACHY) составляет 4.54%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что BACHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BACHY | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 16.49% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 32.92% | -20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 34.73% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 25.67% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 27.29% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACHY и BSX
Дивидендная доходность BACHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHY Bank of China Ltd ADR | 2.30% | 8.52% | 6.46% | 8.92% | 9.64% | 8.57% | 7.99% | 5.32% | 5.42% | 4.08% | 11.53% | 7.39% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BACHY и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Ltd ADR и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BACHY и BSX
BACHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 143.17B при выручке в 311.94B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BACHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 74.31B при выручке в 311.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BACHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 56.29B при выручке в 311.94B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
BACHY and BSX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.49%) compared to BACHY (4.54%). In terms of maximum drawdown, BACHY dropped -53.68% vs BSX's -89.15%.
BACHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BACHY и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор