PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACHY с TRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BACHY с TRP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BACHY (Bank of China Ltd ADR) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. BACHY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TRP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BACHY returned 13.04%/yr vs 11.91%/yr for TRP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BACHY и TRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of China Ltd ADR (BACHY) и TC Energy Corporation (TRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BACHY показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 26.61%. За последние 10 лет акции BACHY превзошли акции TRP по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.91% соответственно.

BACHY

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
16.95%
6 месяцев
15.89%
1 год
17.39%
3 года*
29.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
13.04%

TRP

1 день
1.70%
1 месяц
4.08%
С начала года
26.61%
6 месяцев
28.49%
1 год
40.52%
3 года*
30.83%
5 лет*
14.71%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BACHY и TRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACHY
Bank of China Ltd ADR		16.95%23.87%43.09%14.58%10.54%14.31%-14.46%4.65%-8.11%15.60%
TRP
TC Energy Corporation		26.61%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%

Correlation

The correlation between BACHY and TRP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.25

The correlation between BACHY and TRP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BACHY:

$196.65B

TRP:

$71.85B

EPS

BACHY:

$19.38

TRP:

$3.31

Коэффициент P/E

BACHY:

0.86

TRP:

20.85

Коэффициент PEG

BACHY:

0.71

TRP:

0.29

Коэффициент P/S

BACHY:

0.17

TRP:

4.55

Коэффициент P/B

BACHY:

0.07

TRP:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

BACHY:

$1.22T

TRP:

$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

BACHY:

$635.71B

TRP:

$8.07B

EBITDA (12 мес.)

BACHY:

$307.28B

TRP:

$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of China Ltd ADR

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с BACHY:
BACHY с PNGAYBACHY с 005935.KSBACHY с MPLXBACHY с HSBCBACHY с VOOBACHY с CVSBACHY с BSX
Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с SPYTRP с TLTTRP с VOOTRP с MPLXTRP с MDA.TO

Доходность на риск

BACHY vs. TRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACHY
Ранг доходности на риск BACHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACHY c TRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Ltd ADR (BACHY) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACHYTRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.27

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.34

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.22

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

10.86

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BACHY vs. TRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACHY на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TRP равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACHY и TRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACHYTRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.27

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BACHY и TRP

Максимальная просадка BACHY за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACHY и TRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACHYTRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-62.52%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.65%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-17.66%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-37.05%

+20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

-41.64%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.76%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-11.73%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.74%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BACHY и TRP

Текущая волатильность для Bank of China Ltd ADR (BACHY) составляет 4.54%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что BACHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACHYTRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.98%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.43%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.91%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

21.86%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

24.85%

-4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACHY и TRP

Дивидендная доходность BACHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности TRP в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACHY
Bank of China Ltd ADR		2.30%8.52%6.46%8.92%9.64%8.57%7.99%5.32%5.42%4.08%11.53%7.39%
TRP
TC Energy Corporation		3.60%4.45%5.93%7.73%8.52%5.94%5.92%4.25%5.85%5.14%5.01%6.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BACHY и TRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Ltd ADR и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
311.94B
4.24B
(BACHY) Общая выручка
(TRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BACHY и TRP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of China Ltd ADR и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
45.9%
56.7%
Активы портфеля
BACHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 143.17B при выручке в 311.94B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

TRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

BACHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 74.31B при выручке в 311.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

TRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

BACHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 56.29B при выручке в 311.94B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

TRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

BACHY and TRP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRP has higher volatility (5.98%) compared to BACHY (4.54%). In terms of maximum drawdown, BACHY dropped -53.68% vs TRP's -62.52%.

TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BACHY и TRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор