Сравнение BACAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BACAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 35.80% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BACAX показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BACAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.97% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- 10.05%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и VTMFX
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BACAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BACAX
VTMFX
Сравнение BACAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.94 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.73 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 8.12 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.82 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BACAX и VTMFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и VTMFX
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.82% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и VTMFX
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -28.49% | -50.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -6.82% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -17.40% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -21.87% | -44.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -4.00% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -3.57% | -30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 1.45% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и VTMFX
BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.86% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 4.82% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 8.55% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 8.51% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 9.10% | +18.07% |