PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACAX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности BACAX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BACAX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		36.30%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность 36.30%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.84% соответственно.

BACAX

1 день
-0.47%
1 месяц
10.34%
С начала года
36.30%
6 месяцев
38.98%
1 год
38.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
22.41%
10 лет*
10.09%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy Opportunities Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с FKUTXBACAX с YAFFXBACAX с XLEBACAX с FENYBACAX с VGTBACAX с GLD
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий BACAX и PRPFX

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

BACAX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACAX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACAXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.86

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.31

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.07

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

11.17

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BACAX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACAXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.80

-0.61

Корреляция

Корреляция между BACAX и PRPFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и PRPFX

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		1.81%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и PRPFX

Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BACAXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.88%

-27.16%

-51.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-8.10%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-15.49%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.92%

-20.84%

-45.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-8.10%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-3.52%

-31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.22%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и PRPFX

BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BACAXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.59%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.32%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

13.77%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

11.04%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

10.57%

+16.61%