Сравнение BACAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BACAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 35.80% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BACAX показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BACAX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.05% против 8.96% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- 10.05%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и FASGX
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BACAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BACAX
FASGX
Сравнение BACAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.41 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.01 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.00 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 8.74 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.55 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BACAX и FASGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и FASGX
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.82% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и FASGX
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -47.35% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -9.07% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -23.54% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -27.20% | -38.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.77% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -6.74% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.07% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.30% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 8.12% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 13.00% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 12.18% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 12.58% | +14.59% |