PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с MS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAC (Bank of America Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAC in Banks - Diversified, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 27.71%/yr for MS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAC и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 18.19% против 27.71% соответственно.

BAC

1 день
2.31%
1 месяц
13.82%
С начала года
3.72%
6 месяцев
3.46%
1 год
29.23%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.79%
10 лет*
18.19%

MS

1 день
0.65%
1 месяц
10.43%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
66.17%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		3.72%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
MS
Morgan Stanley		21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between BAC and MS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г.

0.64

The correlation between BAC and MS shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$415.53B

MS:

$340.97B

EPS

BAC:

$4.19

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

BAC:

13.36

MS:

18.75

Коэффициент PEG

BAC:

5.36

MS:

1.76

Коэффициент P/S

BAC:

2.42

MS:

2.84

Коэффициент P/B

BAC:

1.51

MS:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$174.85B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$110.47B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$41.74B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

Morgan Stanley

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с XLF
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

BAC vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.58

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.19

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.53

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

11.65

-7.44

BAC vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и MS

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-88.12%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-18.83%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-29.24%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-32.38%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-51.33%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.94%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-33.69%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

5.70%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и MS

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 5.49%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.62%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

21.46%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

25.81%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

28.75%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

31.51%

-0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и MS

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MS в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.72%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
MS
Morgan Stanley		1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
30.27B
33.15B
(BAC) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAC и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of America Corporation и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.6%
61.8%
Активы портфеля
BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

BAC and MS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.62%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор