Сравнение BAC с MS
BAC (Bank of America Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAC in Banks - Diversified, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, BAC returned 18.12%/yr vs 25.48%/yr for MS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAC и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 18.12% против 25.48% соответственно.
BAC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 18.12%
- Всё время*
- 8.29%
MS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.12%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 25.48%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам BAC и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 11.87% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
MS Morgan Stanley | 20.12% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between BAC and MS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.64 |
The correlation between BAC and MS shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAC:
$428.78B
MS:
$332.76B
BAC:
$4.50
MS:
$11.41
BAC:
13.41
MS:
18.48
BAC:
5.39
MS:
1.74
BAC:
2.54
MS:
2.80
BAC:
1.60
MS:
3.21
BAC:
$177.58B
MS:
$120.22B
BAC:
$115.79B
MS:
$69.72B
BAC:
$45.64B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. MS — Ранг доходности на риск
BAC
MS
Сравнение BAC c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAC | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.85 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 9.21 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAC и MS
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -88.12% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -18.83% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -29.24% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -32.38% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -51.33% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -7.71% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -33.60% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 5.82% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и MS
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.07%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 9.63% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 22.21% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 27.22% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 28.76% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 31.32% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и MS
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности MS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.52% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и MS
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
BAC and MS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.63%) compared to BAC (6.07%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор