Сравнение BAC с MA
BAC (Bank of America Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAC in Banks - Diversified, MA in Credit Services. Over the past 10 years, BAC returned 18.12%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAC и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 18.12% против 20.01% соответственно.
BAC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 18.12%
- Всё время*
- 8.29%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам BAC и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 11.87% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between BAC and MA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
BAC:
$428.78B
MA:
$483.70B
BAC:
$4.50
MA:
$17.33
BAC:
13.41
MA:
31.60
BAC:
5.39
MA:
1.84
BAC:
2.54
MA:
14.50
BAC:
1.60
MA:
72.73
BAC:
$177.58B
MA:
$33.94B
BAC:
$115.79B
MA:
$26.70B
BAC:
$45.64B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. MA — Ранг доходности на риск
BAC
MA
Сравнение BAC c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAC | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.02 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.03 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAC и MA
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -62.67% | -30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -20.91% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -20.91% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -28.25% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -41.00% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -8.03% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -9.84% | -18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 11.12% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и MA
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.07%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.95% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 17.75% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 21.88% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 23.98% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 26.91% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и MA
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.52% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и MA
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
BAC and MA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.95%) compared to BAC (6.07%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs MA's -62.67%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор