PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAC с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с HD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BAC (Bank of America Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BAC returned 18.12%/yr vs 12.00%/yr for HD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAC и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 18.12% против 12.00% соответственно.

BAC

1 день
-1.39%
1 месяц
7.51%
6 месяцев
16.15%
С начала года
11.87%
1 год
31.43%
3 года*
27.07%
5 лет*
12.33%
10 лет*
18.12%
Всё время*
8.29%

HD

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-11.15%
С начала года
-1.84%
1 год
-4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.00%
Всё время*
24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		11.87%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
HD
The Home Depot, Inc.		-1.84%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between BAC and HD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$428.78B

HD:

$332.08B

EPS

BAC:

$4.50

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

BAC:

13.41

HD:

23.66

Коэффициент P/S

BAC:

2.54

HD:

1.99

Коэффициент P/B

BAC:

1.60

HD:

23.91

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$177.58B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$115.79B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$45.64B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с XLFBAC с SOFI
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

BAC vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.20

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.11

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.17

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-0.32

+4.90

BAC vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и HD

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-70.46%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-28.81%

+10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-28.84%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-34.73%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-37.99%

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-19.74%

+17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-20.59%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

15.36%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и HD

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.07%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

9.23%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

19.18%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

25.08%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

24.42%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.47%

24.99%

+5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и HD

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности HD в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.52%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
HD
The Home Depot, Inc.		2.78%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20222023202420252026
49.39B
41.77B
(BAC) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAC и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of America Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
61.1%
33.0%
Активы портфеля
BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

BAC and HD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (9.23%) compared to BAC (6.07%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs HD's -70.46%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор