Сравнение BAC с USB
BAC (Bank of America Corporation) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAC in Banks - Diversified, USB in Banks - Regional. Over the past 10 years, BAC returned 18.56%/yr vs 8.24%/yr for USB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAC и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 22.23%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 18.56% против 8.24% соответственно.
BAC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 18.56%
USB
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 20.90%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- 45.71%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам BAC и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 13.85% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
USB U.S. Bancorp | 22.23% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between BAC and USB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.62 |
The correlation between BAC and USB shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAC:
$436.37B
USB:
$99.71B
BAC:
$4.50
USB:
$5.25
BAC:
13.65
USB:
12.18
BAC:
2.59
USB:
2.28
BAC:
1.62
USB:
1.64
BAC:
$177.58B
USB:
$43.74B
BAC:
$115.79B
USB:
$27.90B
BAC:
$45.64B
USB:
$10.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. USB — Ранг доходности на риск
BAC
USB
Сравнение BAC c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAC | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.83 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 7.21 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAC и USB
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -76.08% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -16.21% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -30.63% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -52.13% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -52.13% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -15.59% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 6.36% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и USB
Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 5.98% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.28% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 17.22% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 22.37% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 29.72% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 30.27% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и USB
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности USB в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.48% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
USB U.S. Bancorp | 3.25% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и USB
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.15B при выручке в 10.92B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 10.92B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 10.92B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
BAC and USB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (6.28%) compared to BAC (5.98%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор