PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAC с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAC с USB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или USB.

Корреляция

Корреляция между BAC и USB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BAC и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,332.73%
67,446.53%
BAC
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAC:

0.21

USB:

0.07

Коэф-т Сортино

BAC:

0.48

USB:

0.30

Коэф-т Омега

BAC:

1.07

USB:

1.04

Коэф-т Кальмара

BAC:

0.22

USB:

0.06

Коэф-т Мартина

BAC:

0.69

USB:

0.19

Индекс Язвы

BAC:

8.69%

USB:

10.57%

Дневная вол-ть

BAC:

28.65%

USB:

29.30%

Макс. просадка

BAC:

-93.45%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

BAC:

-16.34%

USB:

-26.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$299.23B

USB:

$62.48B

EPS

BAC:

$3.35

USB:

$4.04

Коэффициент P/E

BAC:

11.81

USB:

9.91

Коэффициент PEG

BAC:

1.47

USB:

1.46

Коэффициент P/S

BAC:

3.07

USB:

2.46

Коэффициент P/B

BAC:

1.07

USB:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$123.06B

USB:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$78.30B

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$65.96B

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность -9.12%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 12.13% против 2.82% соответственно.

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.28%

5 лет

15.21%

10 лет

12.13%

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.95%

5 лет

7.83%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAC и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAC c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAC: 0.21
USB: 0.07
Коэффициент Сортино BAC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAC: 0.48
USB: 0.30
Коэффициент Омега BAC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAC: 1.07
USB: 1.04
Коэффициент Кальмара BAC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAC: 0.22
USB: 0.06
Коэффициент Мартина BAC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAC: 0.69
USB: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.07
BAC
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и USB

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности USB в 4.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок BAC и USB

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-26.50%
BAC
USB

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и USB

Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.10%
16.56%
BAC
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию