PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAC с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAC и USB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BAC и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,590.34%
79,237.75%
BAC
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAC:

1.64

USB:

0.72

Коэф-т Сортино

BAC:

2.50

USB:

1.18

Коэф-т Омега

BAC:

1.30

USB:

1.14

Коэф-т Кальмара

BAC:

1.16

USB:

0.56

Коэф-т Мартина

BAC:

6.69

USB:

2.91

Индекс Язвы

BAC:

5.58%

USB:

6.24%

Дневная вол-ть

BAC:

22.71%

USB:

25.37%

Макс. просадка

BAC:

-93.45%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

BAC:

-7.02%

USB:

-13.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$345.66B

USB:

$77.97B

EPS

BAC:

$2.76

USB:

$3.25

Цена/прибыль

BAC:

16.32

USB:

15.38

PEG коэффициент

BAC:

2.00

USB:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$97.40B

USB:

$34.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$58.68B

USB:

$34.70B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$42.54B

USB:

$7.62B

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 11.77% против 3.92% соответственно.


BAC

С начала года

34.52%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

13.21%

1 год

36.43%

5 лет

7.44%

10 лет

11.77%

USB

С начала года

14.64%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

23.57%

1 год

15.32%

5 лет

-0.11%

10 лет

3.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAC c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.640.72
Коэффициент Сортино BAC, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.501.18
Коэффициент Омега BAC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.14
Коэффициент Кальмара BAC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.160.56
Коэффициент Мартина BAC, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.692.91
BAC
USB

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
0.72
BAC
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и USB

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности USB в 4.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAC
Bank of America Corporation
2.26%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
USB
U.S. Bancorp
4.11%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%

Просадки

Сравнение просадок BAC и USB

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.02%
-13.72%
BAC
USB

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и USB

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 5.47%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.47%
7.13%
BAC
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab