Сравнение BABX с USOY
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -3.46% vs 57.29% for USOY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BABX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | 0.62% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between BABX and USOY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.01 |
The correlation between BABX and USOY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. USOY — Ранг доходности на риск
BABX
USOY
Сравнение BABX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.03 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 7.74 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.89 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.99 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и USOY
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -17.46% | -53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -14.29% | -50.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -5.11% | -56.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -6.47% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | 7.42% | +28.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и USOY
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | 11.62% | +17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 27.18% | +30.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 30.44% | +57.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 26.13% | +56.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 26.13% | +56.99% |
Сравнение комиссий BABX и USOY
BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и USOY
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and USOY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (29.31%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -3.46% for BABX. On fees, BABX is cheaper at 1.15% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABX is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор