Сравнение BABX с USO
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. BABX is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned 6.70%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BABX и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам BABX и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 6.45% |
Correlation
The correlation between BABX and USO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between BABX and USO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. USO — Ранг доходности на риск
BABX
USO
Сравнение BABX c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.01 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.42 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.31 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.18 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и USO
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -98.19% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -20.39% | -44.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | -26.05% | -38.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -85.01% | +23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -75.30% | +30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | 10.82% | +25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и USO
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | 14.87% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 38.23% | +19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 44.20% | +43.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 36.06% | +47.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 39.00% | +44.12% |
Сравнение комиссий BABX и USO
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и USO
Ни BABX, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and USO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (29.31%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs 6.70% for BABX. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and USCF. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор