Сравнение BABX с TSYY
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -6.84% vs -10.79% for TSYY. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABX и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.16%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -22.59%.
BABX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 67.52%
- 6 месяцев
- -41.27%
- С начала года
- -33.16%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.72%
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.85M | $18.23M | $21.20M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам BABX и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.16% | 123.85% | -5.79% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between BABX and TSYY is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. TSYY — Ранг доходности на риск
BABX
TSYY
Сравнение BABX c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.33 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.59 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и TSYY
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки TSYY в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -42.66% | -36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -33.02% | -45.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -41.24% | -21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -27.16% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.40% | 18.36% | +28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и TSYY
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 5.80% | +21.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 16.49% | +41.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.32% | 29.24% | +61.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 36.28% | +47.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.37% | 36.28% | +47.09% |
Сравнение комиссий BABX и TSYY
И BABX, и TSYY имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и TSYY
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and TSYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (27.60%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs TSYY's -42.66%.
On 1-year performance, BABX leads with -6.84% vs -10.79% for TSYY. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -6.84% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABX and TSYY have the same expense ratio: 1.15% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор