Сравнение BABX с TSYY
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -3.46% vs -12.29% for TSYY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности BABX и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | -0.74% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between BABX and TSYY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. TSYY — Ранг доходности на риск
BABX
TSYY
Сравнение BABX c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.45 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.85 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.39 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.59 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и TSYY
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -41.52% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -27.31% | -37.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | -36.69% | -25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -25.88% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | 14.49% | +21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и TSYY
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | 4.86% | +24.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 19.69% | +38.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 31.77% | +55.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 37.52% | +45.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 37.52% | +45.60% |
Сравнение комиссий BABX и TSYY
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и TSYY
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and TSYY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (29.31%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, BABX leads with -3.46% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -3.46% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.99% for TSYY.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор