Сравнение BABX с TSDD
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -20.22% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности BABX и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | -24.04% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between BABX and TSDD is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.27 |
Сравнение распределения секторов BABX и TSDD
Секторы
BABX
TSDD
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
BABX
TSDD
Сырьевые материалы
BABX
-
TSDD
-
Коммуникационные услуги
BABX
-
TSDD
-
Потребительский защитный сектор
BABX
-
TSDD
-
Энергетика
BABX
-
TSDD
-
Финансовые услуги
BABX
-
TSDD
-
Здравоохранение
BABX
-
TSDD
-
Промышленность
BABX
-
TSDD
-
Недвижимость
BABX
-
TSDD
-
Технологии
BABX
-
TSDD
-
Коммунальные услуги
BABX
-
TSDD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. TSDD — Ранг доходности на риск
BABX
TSDD
Сравнение BABX c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.87 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.10 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и TSDD
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -99.03% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -69.48% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -98.85% | +30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -72.22% | +26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 55.05% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 28.33%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 34.22% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 62.91% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 89.36% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 114.44% | -31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 114.44% | -31.04% |
Сравнение комиссий BABX и TSDD
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и TSDD
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and TSDD have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to BABX (28.33%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, BABX leads with -20.22% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 28.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -20.22% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.95% for TSDD.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор