PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABX с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABX с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -3.46% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности BABX и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

BABX

1 день
-5.49%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-42.73%
1 год
-3.46%
3 года*
6.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и TSDD

2026 (YTD)202520242023
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-32.66%123.85%1.23%-23.24%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between BABX and TSDD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов BABX и TSDD

Секторы
BABX
TSDD

Потребительский циклический сектор

66.7%
200.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BABX
66.7%
TSDD
200.1%

Сырьевые материалы

BABX

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

BABX

-

TSDD

-

Потребительский защитный сектор

BABX

-

TSDD

-

Энергетика

BABX

-

TSDD

-

Финансовые услуги

BABX

-

TSDD

-

Здравоохранение

BABX

-

TSDD

-

Промышленность

BABX

-

TSDD

-

Недвижимость

BABX

-

TSDD

-

Технологии

BABX

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

BABX

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZN
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

BABX vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABXTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.68

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.87

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.83

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-1.05

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABX vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABXTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.68

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.66

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BABX и TSDD

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABXTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-99.03%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.86%

-76.12%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.99%

-98.90%

+36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.24%

-71.21%

+25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.29%

59.88%

-23.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и TSDD

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.19%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABXTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.31%

24.19%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.74%

54.90%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.52%

92.57%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.12%

114.46%

-31.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.12%

114.46%

-31.34%

Сравнение комиссий BABX и TSDD

BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и TSDD

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.

ПозицияTTM202520242023
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

BABX and TSDD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABX has higher volatility (29.31%) compared to TSDD (24.19%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, BABX leads with -3.46% vs -62.89% for TSDD. On fees, BABX is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BABX has performed better with a -3.46% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BABX is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for BABX.

BABX is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.50% for TSDD.

BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор