PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABX с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABX с STPZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). BABX is actively managed, while STPZ is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned -9.27%/yr vs 4.82%/yr for STPZ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.

Доходность

Сравнение доходности BABX и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -58.35%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 1.06%.

BABX

1 день
-5.54%
1 месяц
-40.98%
С начала года
-58.35%
6 месяцев
-60.39%
1 год
-43.55%
3 года*
-9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

STPZ

1 день
0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.33%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и STPZ

2026 (YTD)2025202420232022
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-58.35%123.85%1.23%-33.89%-9.68%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.06%6.40%4.30%4.28%-0.18%

Correlation

The correlation between BABX and STPZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.01

The correlation between BABX and STPZ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZN
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с TIPSTPZ с FTBFX

Доходность на риск

BABX vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 44
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABXSTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.72

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.52

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.59

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

10.86

-11.96

BABX vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABX и STPZ

Максимальная просадка BABX за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и STPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABXSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-6.77%

-69.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.49%

-0.93%

-75.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.49%

-1.35%

-75.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.49%

-0.83%

-75.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.62%

-1.30%

-44.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.75%

0.31%

+39.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и STPZ

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABXSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.24%

0.82%

+15.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.47%

1.39%

+57.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.90%

1.95%

+85.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.86%

3.29%

+79.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.86%

2.99%

+79.87%

Сравнение комиссий BABX и STPZ

BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и STPZ

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.13%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

BABX and STPZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABX has higher volatility (16.24%) compared to STPZ (0.82%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -76.49% vs STPZ's -6.77%.

On 3-year performance, STPZ leads with 4.82% vs -9.27% for BABX. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STPZ has performed better with a 4.82% return vs -9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

STPZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for BABX.

BABX is categorized as Leveraged Equities, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and PIMCO. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.20% for STPZ.

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и STPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор