Сравнение BABX с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
BABX и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 1.23% | -23.24% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и NVD
BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
BABX vs. NVD — Ранг доходности на риск
BABX
NVD
Сравнение BABX c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.91 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | -1.60 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.90 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.02 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.91 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.85 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между BABX и NVD составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и NVD
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и NVD
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -98.85% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -84.54% | +21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -98.60% | +36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -80.51% | +35.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 74.07% | -42.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и NVD
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 21.21% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 52.07% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 82.53% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 93.56% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 93.56% | -10.63% |