Сравнение BABX с NVD
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -12.32% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности BABX и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -34.02%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.
BABX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.02% | 123.85% | 1.23% | -23.24% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between BABX and NVD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.24 |
Сравнение распределения секторов BABX и NVD
Секторы
BABX
NVD
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
BABX
NVD
-
Сырьевые материалы
BABX
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
BABX
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
BABX
-
NVD
-
Энергетика
BABX
-
NVD
-
Финансовые услуги
BABX
-
NVD
-
Здравоохранение
BABX
-
NVD
-
Промышленность
BABX
-
NVD
-
Недвижимость
BABX
-
NVD
-
Технологии
BABX
-
NVD
Коммунальные услуги
BABX
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. NVD — Ранг доходности на риск
BABX
NVD
Сравнение BABX c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.94 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.42 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -1.00 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.88 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и NVD
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -99.26% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -72.64% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -99.15% | +36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.26% | -81.68% | +36.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.51% | 47.83% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и NVD
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 25.96%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | 25.96% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 52.11% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.54% | 68.48% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.08% | 92.55% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.08% | 92.55% | -9.47% |
Сравнение комиссий BABX и NVD
BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и NVD
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and NVD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (29.33%) compared to NVD (25.96%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, BABX leads with -12.32% vs -68.07% for NVD. On fees, BABX is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -12.32% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABX is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.50% for NVD.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор