Сравнение BABX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
BABX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | -16.71% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и MULL
BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
BABX vs. MULL — Ранг доходности на риск
BABX
MULL
Сравнение BABX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 6.53 | -6.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 3.77 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 16.69 | -17.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 46.83 | -47.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 6.53 | -6.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.91 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между BABX и MULL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и MULL
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и MULL
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -72.29% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -53.09% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -39.05% | -23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -21.99% | -22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 18.92% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 23.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 47.87% | -24.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 99.70% | -40.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 130.90% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 130.06% | -47.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 130.06% | -47.13% |