Сравнение BABX с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
BABX и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и ERX
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
BABX vs. ERX — Ранг доходности на риск
BABX
ERX
Сравнение BABX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.42 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.41 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.87 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.09 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BABX и ERX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и ERX
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и ERX
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -99.54% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -35.17% | -28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -91.33% | +28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -66.78% | +22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 17.26% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и ERX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 13.01% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 29.14% | +29.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 50.15% | +42.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 52.18% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 69.25% | +13.68% |