PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABX с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABX с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности BABX и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

BABX

1 день
-2.02%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-43.39%
1 год
-12.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и BRKW

2026 (YTD)2025
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-34.02%43.53%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between BABX and BRKW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов BABX и BRKW

Секторы
BABX
BRKW

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BABX
66.7%
BRKW

-

Сырьевые материалы

BABX

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

BABX

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

BABX

-

BRKW

-

Энергетика

BABX

-

BRKW

-

Финансовые услуги

BABX

-

BRKW
7.4%

Здравоохранение

BABX

-

BRKW

-

Промышленность

BABX

-

BRKW

-

Недвижимость

BABX

-

BRKW

-

Технологии

BABX

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

BABX

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZN
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

BABX vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABXBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABX vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABXBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.30

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BABX и BRKW

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABXBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-12.64%

-57.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.76%

-9.92%

-52.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.26%

-5.36%

-39.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABXBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.54%

17.22%

+70.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.08%

17.22%

+65.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.08%

17.22%

+65.86%

Сравнение комиссий BABX и BRKW

BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и BRKW

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%.

ПозицияTTM2025
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%

Часто задаваемые вопросы

BABX and BRKW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 0.00% for BABX.

BABX is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор