Сравнение BABX с BRKW
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -20.22% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности BABX и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 39.53% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between BABX and BRKW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов BABX и BRKW
Секторы
BABX
BRKW
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
BABX
BRKW
-
Сырьевые материалы
BABX
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
BABX
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
BABX
-
BRKW
-
Энергетика
BABX
-
BRKW
-
Финансовые услуги
BABX
-
BRKW
Здравоохранение
BABX
-
BRKW
-
Промышленность
BABX
-
BRKW
-
Недвижимость
BABX
-
BRKW
-
Технологии
BABX
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
BABX
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. BRKW — Ранг доходности на риск
BABX
BRKW
Сравнение BABX c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.10 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 0.20 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и BRKW
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -12.64% | -66.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -12.64% | -66.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -7.41% | -60.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -5.50% | -40.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 6.32% | +37.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и BRKW
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 5.20% | +23.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 13.23% | +44.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 17.23% | +71.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 17.25% | +66.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 17.25% | +66.15% |
Сравнение комиссий BABX и BRKW
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и BRKW
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and BRKW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -20.22% for BABX. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор