Сравнение BABX с BITI
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. BABX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned -4.57%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BABX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 2.07% |
Correlation
The correlation between BABX and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.22 |
The correlation between BABX and BITI shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. BITI — Ранг доходности на риск
BABX
BITI
Сравнение BABX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.57 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.38 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и BITI
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -92.16% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -25.28% | -53.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -84.63% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -86.41% | +18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -68.40% | +22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 10.16% | +33.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и BITI
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 10.76% | +17.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 34.28% | +23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 44.15% | +45.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 52.24% | +31.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 52.24% | +31.16% |
Сравнение комиссий BABX и BITI
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и BITI
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BABX leads with -4.57% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BABX has performed better with a -4.57% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор