Сравнение BABX с BAR
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). BABX is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned -4.57%/yr vs 26.52%/yr for BAR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности BABX и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -7.81%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 2.32% |
Correlation
The correlation between BABX and BAR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. BAR — Ранг доходности на риск
BABX
BAR
Сравнение BABX c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.71 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.70 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и BAR
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -26.32% | -52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -26.32% | -52.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -26.32% | -52.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -26.32% | -41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -6.66% | -39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 11.02% | +32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и BAR
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 6.48% | +21.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 24.03% | +33.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 27.79% | +61.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 18.30% | +65.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 16.59% | +66.81% |
Сравнение комиссий BABX и BAR
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и BAR
Ни BABX, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and BAR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to BAR (6.48%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs BAR's -26.32%.
On 3-year performance, BAR leads with 26.52% vs -4.57% for BABX. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BAR has performed better with a 26.52% return vs -4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор