Сравнение BABX с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
BABX и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и BAR
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Доходность на риск
BABX vs. BAR — Ранг доходности на риск
BABX
BAR
Сравнение BABX c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.91 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.34 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.72 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 9.96 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.91 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.98 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между BABX и BAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и BAR
Ни BABX, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BABX и BAR
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -21.53% | -49.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -19.19% | -44.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -11.72% | -50.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -6.30% | -38.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 5.24% | +26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и BAR
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 10.44% | +13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 24.17% | +34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 27.65% | +64.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 17.65% | +65.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 16.31% | +66.62% |