Сравнение BABX с ARM
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) is a stock. Over the past year, BABX returned -20.22% vs 70.25% for ARM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABX и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 139.69%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARM
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -33.89%
- 6 месяцев
- 149.27%
- С начала года
- 139.69%
- 1 год
- 70.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | -21.92% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 139.69% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
Correlation
The correlation between BABX and ARM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. ARM — Ранг доходности на риск
BABX
ARM
Сравнение BABX c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.70 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 3.19 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и ARM
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -53.97% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -41.47% | -37.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -40.38% | -27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -21.33% | -24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 22.11% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и ARM
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 23.50%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 23.50% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 62.73% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 72.90% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 77.01% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 77.01% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и ARM
Ни BABX, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and ARM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to ARM (23.50%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs ARM's -53.97%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор