Сравнение BABX с ARM
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) is a stock. Over the past year, BABX returned -3.46% vs 219.79% for ARM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABX и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 276.75%.
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARM
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 102.61%
- С начала года
- 276.75%
- 6 месяцев
- 195.88%
- 1 год
- 219.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | 1.23% | -22.72% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 276.75% | -11.39% | 64.16% | 18.17% |
Correlation
The correlation between BABX and ARM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. ARM — Ранг доходности на риск
BABX
ARM
Сравнение BABX c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.48 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.34 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 10.57 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 3.39 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.32 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и ARM
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -53.97% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -41.47% | -23.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.99% | 0.00% | -61.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.24% | -21.42% | -23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.29% | 20.88% | +15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и ARM
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 29.31%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | 33.02% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 53.31% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.52% | 65.24% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 75.37% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 75.37% | +7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и ARM
Ни BABX, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and ARM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (33.02%) compared to BABX (29.31%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs ARM's -53.97%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор