Сравнение BABX с ARM
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) is a stock. Over the past year, BABX returned -36.03% vs 145.36% for ARM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABX и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -55.91%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 235.18%.
BABX
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -37.51%
- С начала года
- -55.91%
- 6 месяцев
- -58.68%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARM
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- 19.54%
- С начала года
- 235.18%
- 6 месяцев
- 227.08%
- 1 год
- 145.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -55.91% | 123.85% | 1.23% | -21.92% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 235.18% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
Correlation
The correlation between BABX and ARM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. ARM — Ранг доходности на риск
BABX
ARM
Сравнение BABX c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.53 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.92 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и ARM
Максимальная просадка BABX за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -53.97% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.11% | -41.47% | -33.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.11% | -16.63% | -58.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.58% | -21.19% | -24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.45% | 21.10% | +18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и ARM
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 15.89%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 35.68%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 35.68% | -19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 59.56% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.73% | 70.84% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.85% | 76.95% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 76.95% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и ARM
Ни BABX, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and ARM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (35.68%) compared to BABX (15.89%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -75.11% vs ARM's -53.97%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор