Сравнение BABO с YBIT
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned 8.62% vs -35.27% for YBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABO и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.48%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.59%.
BABO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -27.08%
- 1 год
- -35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.48% | 46.84% | -0.08% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.59% | -2.49% | 21.08% |
Correlation
The correlation between BABO and YBIT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
BABO
YBIT
Сравнение BABO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.78 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -1.43 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.98 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.35 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BABO и YBIT
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -45.54% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -45.54% | +16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -43.10% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -15.12% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 24.69% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и YBIT
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 7.77% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 29.10% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 36.10% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 38.63% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 38.63% | -1.86% |
Сравнение комиссий BABO и YBIT
И BABO, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и YBIT
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что меньше доходности YBIT в 101.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 85.81% | 85.50% | 20.65% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 101.02% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and YBIT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (12.03%) compared to YBIT (7.77%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -29.37% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, BABO leads with 8.62% vs -35.27% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABO has performed better with a 8.62% return vs -35.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABO and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 101.02%, compared with 85.81% for BABO.
BABO is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
BABO currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор