Сравнение BABO с XRMI
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. BABO is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, BABO returned -9.47% vs 9.03% for XRMI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности BABO и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.66%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 46.84% | 0.65% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.66% | 4.60% | 11.21% |
Correlation
The correlation between BABO and XRMI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. XRMI — Ранг доходности на риск
BABO
XRMI
Сравнение BABO c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.81 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.28 | -7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и XRMI
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -15.31% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -5.02% | -33.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -0.52% | -37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -5.87% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 1.24% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и XRMI
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 1.71% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 4.44% | +20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 5.52% | +29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 6.91% | +29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 6.91% | +29.63% |
Сравнение комиссий BABO и XRMI
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и XRMI
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности XRMI в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and XRMI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (6.65%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 9.03% vs -9.47% for BABO. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 9.03% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 12.73% for XRMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор