PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

BABO и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и XRMI

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.08%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий BABO и XRMI

BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

BABO vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.62

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.89

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.80

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

2.72

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.62

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между BABO и XRMI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и XRMI

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок BABO и XRMI

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

BABOXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-15.31%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-5.02%

-23.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-3.86%

-23.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-6.10%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

1.47%

+11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и XRMI

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABOXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

2.68%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

4.51%

+20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

6.88%

+30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

6.99%

+29.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

6.99%

+29.93%