Сравнение BABO с VWOB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).
BABO и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и VWOB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -1.27% | 13.49% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью -1.27%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWOB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и VWOB
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.
Доходность на риск
BABO vs. VWOB — Ранг доходности на риск
BABO
VWOB
Сравнение BABO c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.33 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.84 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.00 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 8.18 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.33 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BABO и VWOB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и VWOB
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности VWOB в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.96% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и VWOB
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и VWOB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -26.98% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -4.48% | -24.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -3.12% | -24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -4.83% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 1.10% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и VWOB
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 2.95% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 3.75% | +21.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 6.52% | +31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 9.17% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 9.32% | +27.60% |