Сравнение BABO с QQA
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned -9.47% vs 28.19% for QQA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности BABO и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.34%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 46.84% | 0.65% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.34% | 17.24% | 16.68% |
Correlation
The correlation between BABO and QQA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. QQA — Ранг доходности на риск
BABO
QQA
Сравнение BABO c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.23 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 13.90 | -14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и QQA
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -19.73% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -8.76% | -29.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -2.14% | -36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -2.53% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 2.03% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и QQA
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеют волатильность 6.65% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.67% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 11.28% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 13.95% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 18.59% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 18.59% | +17.95% |
Сравнение комиссий BABO и QQA
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и QQA
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности QQA в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.70% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and QQA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQA has higher volatility (6.67%) compared to BABO (6.65%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 28.19% vs -9.47% for BABO. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 28.19% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 9.70% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор