Сравнение BABO с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
BABO и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.67% | 46.84% | -0.79% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.49% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.49%.
BABO
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -23.73%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и KHPI
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
BABO vs. KHPI — Ранг доходности на риск
BABO
KHPI
Сравнение BABO c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.97 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.46 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.64 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.34 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.97 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BABO и KHPI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и KHPI
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности KHPI в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 87.67% | 85.50% | 20.65% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.44% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и KHPI
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -10.58% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -6.55% | -22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -5.18% | -21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -1.27% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 1.46% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и KHPI
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.18% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 5.25% | +19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 10.96% | +26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 9.79% | +27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 9.79% | +27.17% |