Сравнение BABO с GPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).
BABO и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и GPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.67% | 45.32% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.09% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью -7.09%.
BABO
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -23.73%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и GPTY
И BABO, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. GPTY — Ранг доходности на риск
BABO
GPTY
Сравнение BABO c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.08 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.65 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.57 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.24 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.08 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BABO и GPTY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и GPTY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности GPTY в 41.81%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 87.67% | 85.50% | 20.65% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 41.81% | 34.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и GPTY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и GPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -26.62% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -19.32% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -15.37% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -7.08% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 7.16% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и GPTY
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 9.08% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 18.87% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 28.93% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 29.32% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 29.32% | +7.64% |