Сравнение BABO с GPTY
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned 8.62% vs 55.13% for GPTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABO и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 36.39%.
BABO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.48% | 45.32% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 17.15% |
Correlation
The correlation between BABO and GPTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. GPTY — Ранг доходности на риск
BABO
GPTY
Сравнение BABO c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.87 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 7.65 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.33 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.44 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок BABO и GPTY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -26.62% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -19.32% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -1.40% | -25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -6.52% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 7.23% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и GPTY
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 7.41% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 18.19% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 23.95% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 28.85% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 28.85% | +7.92% |
Сравнение комиссий BABO и GPTY
И BABO, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и GPTY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности GPTY в 32.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 85.81% | 85.50% | 20.65% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and GPTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (12.03%) compared to GPTY (7.41%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -29.37% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 8.62% for BABO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABO and GPTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABO has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 32.54% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор