PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BABO с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BABO и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и GPTY


Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью -7.09%.


BABO

1 день
2.67%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-23.73%
1 год
-6.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPTY

1 день
4.89%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-7.24%
1 год
31.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Сравнение комиссий BABO и GPTY

И BABO, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

BABO vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BABO
Ранг доходности на риск BABO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина

GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BABOGPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.08

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.65

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.57

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

4.24

-4.76

BABO vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GPTY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BABOGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.08

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между BABO и GPTY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и GPTY

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что больше доходности GPTY в 41.81%


Просадки

Сравнение просадок BABO и GPTY

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и GPTY.


Загрузка...

Показатели просадок


BABOGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-26.62%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-19.32%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.64%

-15.37%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-7.08%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

7.16%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и GPTY

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BABOGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

9.08%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

18.87%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

28.93%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

29.32%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

29.32%

+7.64%