Сравнение BABO с GPTY
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned -9.47% vs 39.93% for GPTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABO и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 27.19%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 45.66% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 27.19% | 17.77% |
Correlation
The correlation between BABO and GPTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. GPTY — Ранг доходности на риск
BABO
GPTY
Сравнение BABO c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.08 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.42 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и GPTY
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -26.62% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -19.32% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -8.05% | -30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -6.50% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 7.39% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и GPTY
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 6.65%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 12.32% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 20.48% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 25.61% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 29.71% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 29.71% | +6.83% |
Сравнение комиссий BABO и GPTY
И BABO, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и GPTY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности GPTY в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 34.91% | 34.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and GPTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (12.32%) compared to BABO (6.65%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 39.93% vs -9.47% for BABO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 39.93% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABO and GPTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 34.91% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор