PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BABO с CVNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BABO и CVNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и CVNY


Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у CVNY с доходностью -23.28%.


BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CVNY

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-17.45%
1 год
40.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий BABO и CVNY

И BABO, и CVNY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

BABO vs. CVNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина

CVNY
Ранг доходности на риск CVNY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c CVNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BABOCVNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.72

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.25

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.17

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

3.12

-3.70

BABO vs. CVNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CVNY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и CVNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BABOCVNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.72

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между BABO и CVNY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и CVNY

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что меньше доходности CVNY в 121.31%


TTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
88.44%85.50%20.65%
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF
121.31%80.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BABO и CVNY

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки CVNY в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и CVNY.


Загрузка...

Показатели просадок


BABOCVNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-43.27%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-36.27%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-30.96%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-12.33%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

13.56%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и CVNY

Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BABOCVNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

14.54%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

40.12%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

56.67%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

59.96%

-23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

59.96%

-23.04%