Сравнение BABO с BKLC
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. BABO is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past year, BABO returned -9.47% vs 23.79% for BKLC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.
Доходность
Сравнение доходности BABO и BKLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 8.23%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 46.84% | 0.65% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 8.23% | 18.06% | 14.48% |
Correlation
The correlation between BABO and BKLC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. BKLC — Ранг доходности на риск
BABO
BKLC
Сравнение BABO c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.62 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.54 | -12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и BKLC
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и BKLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -26.14% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -9.10% | -29.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -3.16% | -35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -5.24% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 2.07% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и BKLC
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.04% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 10.09% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 12.83% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 17.28% | +19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 17.47% | +19.07% |
Сравнение комиссий BABO и BKLC
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и BKLC
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности BKLC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.04% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and BKLC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (6.65%) compared to BKLC (5.04%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -38.40% vs BKLC's -26.14%.
On 1-year performance, BKLC leads with 23.79% vs -9.47% for BABO. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKLC has performed better with a 23.79% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 1.04% for BKLC.
BABO is categorized as Derivative Income, while BKLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.00% for BKLC.
BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и BKLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор