PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABO с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABO с BKLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

BABO и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BABO и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и BKLC

2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.43%46.84%-0.08%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		-3.87%18.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью -3.87%.

BABO

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-25.65%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.78%
1 год
18.47%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с VTBABO с SPYBABO с NVDY
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с BSMIX

Сравнение комиссий BABO и BKLC

BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BABO vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABOBKLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.00

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.51

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.63

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

7.54

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABO vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABOBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.00

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.99

-0.56

Корреляция

Корреляция между BABO и BKLC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и BKLC

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности BKLC в 1.17%

TTM202520242023202220212020
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.44%85.50%20.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.17%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BABO и BKLC

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и BKLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BABOBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-26.14%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-12.05%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-5.71%

-21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-5.40%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

2.60%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и BKLC

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABOBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

5.43%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

9.71%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.52%

18.50%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

17.18%

+19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

17.58%

+19.34%