Сравнение BABO с BITO
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BABO returned 8.62% vs -41.01% for BITO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BABO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BABO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.48%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.
BABO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.48% | 46.84% | -0.08% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -26.37% | -11.19% | 52.37% |
Correlation
The correlation between BABO and BITO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. BITO — Ранг доходности на риск
BABO
BITO
Сравнение BABO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.82 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -1.41 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.95 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.09 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BABO и BITO
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -77.86% | +48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -50.05% | +20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -49.22% | +22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -36.73% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 29.09% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и BITO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 9.43% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 34.26% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 43.57% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 55.11% | -18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 55.11% | -18.34% |
Сравнение комиссий BABO и BITO
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и BITO
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности BITO в 67.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 85.81% | 85.50% | 20.65% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 67.63% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and BITO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABO has higher volatility (12.03%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, BABO dropped -29.37% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BABO leads with 8.62% vs -41.01% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABO has performed better with a 8.62% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.
BABO has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 67.63% for BITO.
BABO is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BABO and 0.95% for BITO.
BABO currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор