Сравнение BABO с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BABO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 52.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и BITO
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
BABO vs. BITO — Ранг доходности на риск
BABO
BITO
Сравнение BABO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.52 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.50 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.42 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.89 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.08 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между BABO и BITO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и BITO
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и BITO
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -77.86% | +48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -50.05% | +21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -46.75% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -36.57% | +23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 23.73% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и BITO
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 12.84% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 36.71% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 45.32% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 55.77% | -18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 55.77% | -18.85% |