Сравнение BABA с WFC
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 4.42% против 8.95% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -21.91%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам BABA и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between BABA and WFC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BABA:
$272.45B
WFC:
$269.39B
BABA:
CN¥33.90
WFC:
$6.73
BABA:
22.55
WFC:
12.44
BABA:
1.01
WFC:
1.07
BABA:
2.26
WFC:
2.15
BABA:
1.75
WFC:
1.65
BABA:
CN¥811.51B
WFC:
$125.70B
BABA:
CN¥332.88B
WFC:
$81.14B
BABA:
CN¥112.44B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. WFC — Ранг доходности на риск
BABA
WFC
Сравнение BABA c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.68 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.54 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и WFC
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -79.01% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -23.02% | -16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -24.73% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -37.10% | -35.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -64.46% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -12.21% | -49.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -15.35% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 10.18% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и WFC
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 5.95% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 19.95% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 26.75% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 30.23% | +21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 32.28% | +11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и WFC
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и WFC
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and WFC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор