PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABA с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABA с VXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs -47.94%/yr for VXX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BABA и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции BABA превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 4.42% против -47.94% соответственно.

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-21.91%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
-2.37%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%

VXX

1 день
-4.42%
1 месяц
-14.70%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-52.70%
3 года*
-40.29%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-47.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABA и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-8.58%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between BABA and VXX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Limited

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

BABA vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABA c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABAVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.93

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.49

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.92

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-1.29

+1.17

BABA vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABA и VXX

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABAVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.09%

-100.00%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-57.39%

+17.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.94%

-79.24%

+39.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.48%

-95.79%

+23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.09%

-99.86%

+19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.20%

-100.00%

+37.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-95.07%

+57.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.58%

40.90%

-21.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и VXX

Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABAVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

14.13%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

42.36%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.83%

56.64%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

68.04%

-16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

70.83%

-27.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и VXX

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BABA and VXX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (14.13%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs VXX's -100.00%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABA и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор