Сравнение BABA с CWEN
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 15.45%/yr for CWEN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: 4.42% против 15.45% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам BABA и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between BABA and CWEN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BABA:
$272.45B
CWEN:
$1.31B
BABA:
CN¥33.90
CWEN:
$0.02
BABA:
22.55
CWEN:
1.83K
BABA:
1.01
CWEN:
6.97
BABA:
2.26
CWEN:
2.46
BABA:
1.75
CWEN:
0.24
BABA:
CN¥811.51B
CWEN:
$1.49B
BABA:
CN¥332.88B
CWEN:
$543.00M
BABA:
CN¥112.44B
CWEN:
$878.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. CWEN — Ранг доходности на риск
BABA
CWEN
Сравнение BABA c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.73 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.88 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и CWEN
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -79.41% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -14.15% | -25.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -36.78% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -52.09% | -20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -52.09% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -9.19% | -53.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -35.39% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 6.30% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и CWEN
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 9.15% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 22.05% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 29.12% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 30.26% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 31.28% | +12.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и CWEN
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CWEN в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и CWEN
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and CWEN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to CWEN (9.15%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs CWEN's -79.41%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор