Сравнение BABA с BIL
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, BABA returned 3.35%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -31.29%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции BABA превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.20% соответственно.
BABA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -22.53%
- С начала года
- -31.29%
- 6 месяцев
- -32.88%
- 1 год
- -13.92%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -14.23%
- 10 лет*
- 3.35%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам BABA и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -31.29% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BABA and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.00 |
The correlation between BABA and BIL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. BIL — Ранг доходности на риск
BABA
BIL
Сравнение BABA c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 87.41 | -86.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 353.28 | -353.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 2,801.36 | -2,802.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и BIL
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -0.78% | -79.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.81% | -0.01% | -46.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.81% | -0.01% | -46.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -0.09% | -72.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -0.21% | -79.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.56% | 0.00% | -66.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -0.26% | -37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.87% | 0.00% | +20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и BIL
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 0.07% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 0.14% | +29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 0.20% | +43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.47% | 0.26% | +51.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.42% | 0.26% | +43.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и BIL
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.05% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (8.20%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор