PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BABA с BABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABA с BABX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, BABA returned 10.15%/yr vs -4.57%/yr for BABX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности BABA и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность -19.11%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -43.40%.

BABA

1 день
-0.17%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
-30.63%
С начала года
-19.11%
1 год
2.45%
3 года*
10.15%
5 лет*
-10.06%
10 лет*
4.21%

BABX

1 день
-0.39%
1 месяц
9.27%
6 месяцев
-57.47%
С начала года
-43.40%
1 год
-20.22%
3 года*
-4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABA и BABX

2026 (YTD)2025202420232022
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-19.11%75.80%11.77%-10.83%-1.48%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-43.40%123.85%1.23%-33.89%-9.68%

Correlation

The correlation between BABA and BABX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

1.00

The correlation between BABA and BABX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Limited

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ
Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZNBABX с AUMI

Доходность на риск

BABA vs. BABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABA c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABABABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.23

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.29

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.26

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-0.46

+0.57

BABA vs. BABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа BABX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABA и BABX

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке BABX в -78.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABABABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.09%

-78.83%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.47%

-78.83%

+29.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.47%

-78.83%

+29.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.63%

-68.05%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.76%

-46.10%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.49%

43.60%

-20.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и BABX

Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 14.52%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABABABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

28.33%

-13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.03%

57.90%

-28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.56%

89.18%

-44.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.69%

83.40%

-31.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.57%

83.40%

-39.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и BABX

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.89%1.36%1.96%1.29%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BABA and BABX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BABX has higher volatility (28.33%) compared to BABA (14.52%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs BABX's -78.83%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABA и BABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор