Сравнение BABA с BABX
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, BABA returned 16.70%/yr vs 6.70%/yr for BABX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BABA и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -13.21%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -32.66%.
BABA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- 5.74%
BABX
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -42.73%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -13.21% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -3.63% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -32.66% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -7.32% |
Correlation
The correlation between BABA and BABX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between BABA and BABX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. BABX — Ранг доходности на риск
BABA
BABX
Сравнение BABA c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABA | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.05 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.10 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABA | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.04 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.02 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BABA и BABX
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -70.62% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -64.86% | +28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.77% | -64.86% | +28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.76% | -61.99% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.51% | -45.24% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 36.29% | -17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и BABX
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 14.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 29.31% | -14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 57.74% | -28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 87.52% | -43.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 83.12% | -31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 83.12% | -39.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и BABX
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.57% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BABA and BABX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BABX has higher volatility (29.31%) compared to BABA (14.74%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs BABX's -70.62%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор