Сравнение BAB с RTAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI).
BAB и RTAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. RTAI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BAB и RTAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 2.67% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | -0.78% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | 10.62% | 5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у RTAI с доходностью -0.78%.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
RTAI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и RTAI
BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Доходность на риск
BAB vs. RTAI — Ранг доходности на риск
BAB
RTAI
Сравнение BAB c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.55 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.54 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 1.50 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BAB и RTAI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и RTAI
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности RTAI в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 5.49% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и RTAI
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и RTAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -34.32% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.60% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -34.32% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -10.55% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -14.01% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.39% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и RTAI
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.14%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.96% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 4.16% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 8.21% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 9.21% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 9.04% | +0.66% |