PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Rareview Funds

Дата выпуска

20 окт. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RTAI с QVMS RTAI с KHYB
Популярные сравнения:
RTAI с QVMS RTAI с KHYB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rareview Tax Advantaged Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.20%
12.85%
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rareview Tax Advantaged Income ETF показал доход в 10.20% с начала года и 16.87% за последние 12 месяцев.


RTAI

С начала года

10.20%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

8.22%

1 год

16.87%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.53%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

12.87%

1 год

31.32%

5 лет (среднегодовая)

13.73%

10 лет (среднегодовая)

11.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RTAI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.27%1.01%1.49%-3.95%2.60%4.78%1.55%2.08%2.68%-2.64%10.20%
20234.44%-5.87%4.20%-1.18%-3.05%2.32%1.58%-4.91%-7.42%-2.29%13.34%4.90%4.32%
2022-7.17%-1.58%-6.01%-5.62%2.64%-2.18%4.64%-4.78%-10.21%-3.54%12.57%-2.04%-22.55%
20210.77%0.91%2.42%1.29%1.69%2.12%1.48%0.32%-2.17%-0.74%1.13%1.00%10.63%
2020-0.48%3.71%1.82%5.10%

Комиссия

Комиссия RTAI составляет 3.78%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RTAI среди ETFs на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RTAI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTAI, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.112.56
Коэффициент Сортино RTAI, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.073.42
Коэффициент Омега RTAI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.48
Коэффициент Кальмара RTAI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.673.69
Коэффициент Мартина RTAI, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.1716.38
RTAI
^GSPC

Rareview Tax Advantaged Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.56
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rareview Tax Advantaged Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$1.02$0.64$0.77$1.31$0.12

Дивидендный доход

4.63%3.06%3.71%4.73%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rareview Tax Advantaged Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.06$0.06$0.08$0.07$0.08$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.96
2023$0.06$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.06$0.64
2022$0.05$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.77
2021$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.64$1.31
2020$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.18%
-0.23%
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rareview Tax Advantaged Income ETF показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rareview Tax Advantaged Income ETF составляет 12.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.32%16 сент. 2021 г.53125 окт. 2023 г.
-3.55%11 февр. 2021 г.1025 февр. 2021 г.89 мар. 2021 г.18
-2.12%11 дек. 2020 г.517 дек. 2020 г.931 дек. 2020 г.14
-1.38%14 июл. 2021 г.419 июл. 2021 г.102 авг. 2021 г.14
-1.17%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1127 мая 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rareview Tax Advantaged Income ETF составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
3.97%
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab