PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентRareview Funds
Дата выпуска20 окт. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMunicipal Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия RTAI составляет 3.78%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.78%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RTAI с QVMS, RTAI с KHYB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rareview Tax Advantaged Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.39%
14.55%
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rareview Tax Advantaged Income ETF показал доход в 9.02% с начала года и 21.05% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.02%25.23%
1 месяц-2.38%3.86%
6 месяцев7.40%14.56%
1 год21.05%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RTAI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.27%1.01%1.49%-3.95%2.60%4.78%1.55%2.08%2.68%-2.64%9.02%
20234.44%-5.87%4.20%-1.18%-3.05%2.32%1.58%-4.91%-7.42%-2.29%13.34%4.90%4.32%
2022-7.17%-1.58%-6.01%-5.62%2.64%-2.18%4.64%-4.78%-10.21%-3.54%12.57%-2.04%-22.55%
20210.77%0.91%2.42%1.29%1.69%2.12%1.48%0.32%-2.17%-0.74%1.13%1.00%10.63%
2020-0.48%3.71%1.82%5.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RTAI среди ETFs на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RTAI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTAI, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RTAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTAI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTAI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTAI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTAI, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTAI, с текущим значением в 14.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Rareview Tax Advantaged Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.94
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rareview Tax Advantaged Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$1.02$0.64$0.77$1.31$0.12

Дивидендный доход

4.68%3.06%3.71%4.73%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rareview Tax Advantaged Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.06$0.06$0.08$0.07$0.08$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.96
2023$0.06$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.06$0.64
2022$0.05$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.77
2021$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.64$1.31
2020$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.12%
0
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rareview Tax Advantaged Income ETF показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Rareview Tax Advantaged Income ETF составляет 13.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.32%16 сент. 2021 г.53125 окт. 2023 г.
-3.55%11 февр. 2021 г.1025 февр. 2021 г.89 мар. 2021 г.18
-2.12%11 дек. 2020 г.517 дек. 2020 г.931 дек. 2020 г.14
-1.38%14 июл. 2021 г.419 июл. 2021 г.102 авг. 2021 г.14
-1.17%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1127 мая 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rareview Tax Advantaged Income ETF составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.93%
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF)
Benchmark (^GSPC)