Сравнение RTAI с OVM
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RTAI returned -1.53%/yr vs 1.13%/yr for OVM. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RTAI charges 3.78%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности RTAI и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTAI показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.15%.
RTAI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.37%
OVM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $273.94K | $290.76K | $341.01K | |
| $7.98K | $5.24K | $21.07K |
Сравнение доходности по годам RTAI и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 1.82% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | 10.62% | 5.08% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.15% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 2.39% |
Correlation
The correlation between RTAI and OVM is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between RTAI and OVM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTAI vs. OVM — Ранг доходности на риск
RTAI
OVM
Сравнение RTAI c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTAI | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.98 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.77 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTAI и OVM
Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTAI | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -15.58% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -2.88% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -8.20% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -15.58% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -1.25% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -3.93% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.80% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTAI и OVM
Текущая волатильность для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) составляет 1.70%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что RTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTAI | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.81% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 3.57% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 4.58% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 5.46% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.98% | 6.52% | +2.46% |
Сравнение комиссий RTAI и OVM
RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTAI и OVM
Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности OVM в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 5.77% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.97% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTAI and OVM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVM has higher volatility (1.81%) compared to RTAI (1.70%). In terms of maximum drawdown, RTAI dropped -34.32% vs OVM's -15.58%.
On 5-year performance, OVM leads with 1.13% vs -1.53% for RTAI. On fees, OVM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, RTAI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVM has performed better with a 1.13% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
OVM has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 4.97% for RTAI.
They also come from different issuers: Rareview and Liquid Strategies. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 0.82% for OVM.
OVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTAI и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор