Сравнение RTAI с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
RTAI и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTAI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RTAI и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTAI и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | -0.78% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | 10.62% | 5.10% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, RTAI показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
RTAI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTAI и VTEB
RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
RTAI vs. VTEB — Ранг доходности на риск
RTAI
VTEB
Сравнение RTAI c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTAI | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.99 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.25 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.25 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.69 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTAI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.99 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.23 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.45 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между RTAI и VTEB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTAI и VTEB
Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.96% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок RTAI и VTEB
Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTAI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -17.00% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -3.45% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -12.64% | -21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -1.86% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -2.35% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.17% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTAI и VTEB
Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что RTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTAI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 1.37% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 1.87% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 4.00% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 3.88% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 5.25% | +3.79% |