PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTAI с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTAI с QVMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - RTAI is a Municipal Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600. RTAI is actively managed, while QVMS is passively managed. Over the past 3 years, RTAI returned 7.11%/yr vs 16.26%/yr for QVMS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RTAI charges 3.78%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности RTAI и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTAI показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 17.44%.

RTAI

1 день
0.17%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.41%
3 года*
7.11%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—

QVMS

1 день
1.27%
1 месяц
2.14%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
33.90%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTAI и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		2.63%5.54%7.17%4.33%-22.55%0.97%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		17.44%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%

Correlation

The correlation between RTAI and QVMS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов RTAI и QVMS

Секторы
RTAI
QVMS

Финансовые услуги

99.0%
18.3%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

7.5%

Здравоохранение

-

10.8%

Промышленность

-

16.7%

Недвижимость

-

7.1%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

RTAI
99.0%
QVMS
18.3%

Сырьевые материалы

RTAI

-

QVMS
4.5%

Коммуникационные услуги

RTAI

-

QVMS
1.7%

Потребительский циклический сектор

RTAI

-

QVMS
13.2%

Потребительский защитный сектор

RTAI

-

QVMS
2.6%

Энергетика

RTAI

-

QVMS
7.5%

Здравоохранение

RTAI

-

QVMS
10.8%

Промышленность

RTAI

-

QVMS
16.7%

Недвижимость

RTAI

-

QVMS
7.1%

Технологии

RTAI

-

QVMS
15.5%

Коммунальные услуги

RTAI

-

QVMS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RSEERTAI с RMNYRTAI с RDFI
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DESQVMS с OMFS

Доходность на риск

RTAI vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTAI c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTAIQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.94

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.82

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.88

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

13.08

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTAI vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTAI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMS равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTAI и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTAIQVMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RTAI и QVMS

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTAIQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-28.05%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.78%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-28.05%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

0.00%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-9.10%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.60%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и QVMS

Текущая волатильность для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) составляет 2.38%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что RTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTAIQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.68%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

12.11%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

17.60%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

21.25%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

21.25%

-12.20%

Сравнение комиссий RTAI и QVMS

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и QVMS

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности QVMS в 1.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.04%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%

Часто задаваемые вопросы

RTAI and QVMS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.68%) compared to RTAI (2.38%). In terms of maximum drawdown, RTAI dropped -34.32% vs QVMS's -28.05%.

On 3-year performance, QVMS leads with 16.26% vs 7.11% for RTAI. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RTAI has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMS has performed better with a 16.26% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

RTAI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.12% for QVMS.

RTAI is categorized as Municipal Bonds, while QVMS is Multi-factor. They also come from different issuers: Rareview Funds and Invesco. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 0.15% for QVMS.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTAI и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор