PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTAI с QVMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RTAIQVMS
Дох-ть с нач. г.9.76%17.31%
Дох-ть за 1 год23.01%40.06%
Дох-ть за 3 года-3.82%4.34%
Коэф-т Шарпа2.601.86
Коэф-т Сортино3.882.76
Коэф-т Омега1.491.33
Коэф-т Кальмара0.762.01
Коэф-т Мартина14.2511.10
Индекс Язвы1.53%3.46%
Дневная вол-ть8.42%20.72%
Макс. просадка-34.32%-24.77%
Текущая просадка-12.53%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RTAI и QVMS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RTAI и QVMS

С начала года, RTAI показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 17.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.64%
15.52%
RTAI
QVMS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTAI и QVMS

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.


RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
График комиссии RTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.78%
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTAI c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTAI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTAI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTAI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTAI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTAI, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.25
QVMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.10

Сравнение коэффициента Шарпа RTAI и QVMS

Показатель коэффициента Шарпа RTAI на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа QVMS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTAI и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
1.86
RTAI
QVMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и QVMS

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности QVMS в 1.21%


TTM2023202220212020
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
4.65%3.06%3.71%4.73%0.47%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.21%1.51%1.58%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTAI и QVMS

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки QVMS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и QVMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.53%
-0.18%
RTAI
QVMS

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и QVMS

Текущая волатильность для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) составляет 2.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что RTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
7.66%
RTAI
QVMS