PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTAI с QVMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTAI и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
12.59%
RTAI
QVMS

Доходность по периодам

С начала года, RTAI показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 14.40%.


RTAI

С начала года

9.34%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

7.64%

1 год

16.99%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QVMS

С начала года

14.40%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

11.63%

1 год

28.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RTAIQVMS
Коэф-т Шарпа2.161.42
Коэф-т Сортино3.142.16
Коэф-т Омега1.391.26
Коэф-т Кальмара0.681.95
Коэф-т Мартина10.708.17
Индекс Язвы1.62%3.50%
Дневная вол-ть8.02%20.10%
Макс. просадка-34.32%-24.77%
Текущая просадка-12.86%-3.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTAI и QVMS

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.


RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
График комиссии RTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.78%
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RTAI и QVMS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTAI c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTAI, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.161.42
Коэффициент Сортино RTAI, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.142.16
Коэффициент Омега RTAI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.26
Коэффициент Кальмара RTAI, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.681.95
Коэффициент Мартина RTAI, с текущим значением в 10.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.708.17
RTAI
QVMS

Показатель коэффициента Шарпа RTAI на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа QVMS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTAI и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.42
RTAI
QVMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и QVMS

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности QVMS в 1.24%


TTM2023202220212020
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
4.67%3.06%3.71%4.73%0.47%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.24%1.51%1.58%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTAI и QVMS

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки QVMS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и QVMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.86%
-3.89%
RTAI
QVMS

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и QVMS

Текущая волатильность для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) составляет 3.03%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что RTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
7.65%
RTAI
QVMS