Сравнение RTAI с QVMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS).
RTAI и QVMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTAI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RTAI и QVMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTAI и QVMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | -0.78% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | 0.97% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, RTAI показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 4.33%.
RTAI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- —
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTAI и QVMS
RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.
Доходность на риск
RTAI vs. QVMS — Ранг доходности на риск
RTAI
QVMS
Сравнение RTAI c QVMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTAI | QVMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.91 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.41 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.40 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 5.63 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTAI | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.91 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.23 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RTAI и QVMS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTAI и QVMS
Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности QVMS в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 5.49% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTAI и QVMS
Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и QVMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTAI | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -28.05% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -14.86% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -5.27% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -9.39% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.69% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTAI и QVMS
Текущая волатильность для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) составляет 2.96%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что RTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTAI | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 6.27% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 13.02% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 22.75% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 21.41% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 21.41% | -12.37% |