PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTAI с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTAI с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - RTAI is a Municipal Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. RTAI is actively managed, while KHYB is passively managed. Over the past 5 years, RTAI returned -0.76%/yr vs 0.18%/yr for KHYB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RTAI charges 3.78%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности RTAI и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTAI показывает доходность 2.63%, а KHYB немного ниже – 2.52%.

RTAI

1 день
0.17%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.41%
3 года*
7.11%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTAI и KHYB

2026 (YTD)202520242023202220212020
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		2.63%5.54%7.17%4.33%-22.55%10.62%5.10%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%10.79%3.50%-10.15%-12.32%-0.39%

Correlation

The correlation between RTAI and KHYB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.26

Over the past year, RTAI and KHYB have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RTAI и KHYB

Секторы
RTAI
KHYB

Финансовые услуги

99.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

100.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RTAI
99.0%
KHYB

-

Сырьевые материалы

RTAI

-

KHYB

-

Коммуникационные услуги

RTAI

-

KHYB

-

Потребительский циклический сектор

RTAI

-

KHYB

-

Потребительский защитный сектор

RTAI

-

KHYB
100.0%

Энергетика

RTAI

-

KHYB

-

Здравоохранение

RTAI

-

KHYB

-

Промышленность

RTAI

-

KHYB

-

Недвижимость

RTAI

-

KHYB

-

Технологии

RTAI

-

KHYB

-

Коммунальные услуги

RTAI

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Tax Advantaged Income ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RSEERTAI с RMNYRTAI с RDFI
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXYKHYB с GAIN

Доходность на риск

RTAI vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTAI c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTAIKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.09

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.78

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.70

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.65

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

11.91

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTAI vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTAI на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTAI и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTAIKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.09

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RTAI и KHYB

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, примерно равная максимальной просадке KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTAIKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-33.63%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-3.97%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-5.94%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-32.86%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-0.60%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-9.71%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.88%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и KHYB

Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что RTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTAIKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.87%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

3.02%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

3.40%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

6.32%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

5.71%

+3.34%

Сравнение комиссий RTAI и KHYB

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и KHYB

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности KHYB в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.04%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTAI and KHYB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTAI has higher volatility (2.38%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, RTAI dropped -34.32% vs KHYB's -33.63%.

On 5-year performance, KHYB leads with 0.18% vs -0.76% for RTAI. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KHYB has performed better with a 0.18% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 5.04% for RTAI.

RTAI is categorized as Municipal Bonds, while KHYB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Rareview Funds and KraneShares. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTAI и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор