PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTAI с KHYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RTAIKHYB
Дох-ть с нач. г.9.76%12.48%
Дох-ть за 1 год23.01%17.97%
Дох-ть за 3 года-3.82%2.63%
Коэф-т Шарпа2.604.89
Коэф-т Сортино3.887.61
Коэф-т Омега1.492.25
Коэф-т Кальмара0.760.76
Коэф-т Мартина14.2556.31
Индекс Язвы1.53%0.31%
Дневная вол-ть8.42%3.62%
Макс. просадка-34.32%-33.01%
Текущая просадка-12.53%-9.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RTAI и KHYB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RTAI и KHYB

С начала года, RTAI показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 12.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.64%
7.22%
RTAI
KHYB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTAI и KHYB

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.


RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
График комиссии RTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.78%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTAI c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTAI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTAI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTAI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTAI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTAI, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.25
KHYB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 56.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0056.31

Сравнение коэффициента Шарпа RTAI и KHYB

Показатель коэффициента Шарпа RTAI на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 4.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTAI и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
4.89
RTAI
KHYB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и KHYB

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности KHYB в 15.36%


TTM202320222021202020192018
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
4.65%3.06%3.71%4.73%0.47%0.00%0.00%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.36%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок RTAI и KHYB

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, примерно равная максимальной просадке KHYB в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и KHYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.53%
-9.33%
RTAI
KHYB

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и KHYB

Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что RTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
0.56%
RTAI
KHYB