PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTAI с KHYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTAI и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.86%
5.62%
RTAI
KHYB

Доходность по периодам

С начала года, RTAI показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 11.90%.


RTAI

С начала года

9.82%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

7.85%

1 год

16.46%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

KHYB

С начала года

11.90%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

5.63%

1 год

14.73%

5 лет (среднегодовая)

-0.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RTAIKHYB
Коэф-т Шарпа2.064.25
Коэф-т Сортино3.006.36
Коэф-т Омега1.382.02
Коэф-т Кальмара0.660.70
Коэф-т Мартина9.9745.27
Индекс Язвы1.65%0.33%
Дневная вол-ть8.01%3.46%
Макс. просадка-34.32%-33.01%
Текущая просадка-12.48%-9.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTAI и KHYB

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.


RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
График комиссии RTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.78%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RTAI и KHYB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTAI c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTAI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.064.25
Коэффициент Сортино RTAI, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.006.36
Коэффициент Омега RTAI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.382.02
Коэффициент Кальмара RTAI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.660.70
Коэффициент Мартина RTAI, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9745.27
RTAI
KHYB

Показатель коэффициента Шарпа RTAI на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTAI и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
4.25
RTAI
KHYB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и KHYB

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности KHYB в 15.49%


TTM202320222021202020192018
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
4.65%3.06%3.71%4.73%0.47%0.00%0.00%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.49%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок RTAI и KHYB

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, примерно равная максимальной просадке KHYB в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и KHYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.48%
-9.80%
RTAI
KHYB

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и KHYB

Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что RTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58%
0.69%
RTAI
KHYB