PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTAI с RDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTAI с RDFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - RTAI is a Municipal Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RTAI returned -0.79%/yr vs 2.68%/yr for RDFI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTAI charges 3.78%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.

Доходность

Сравнение доходности RTAI и RDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTAI показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у RDFI с доходностью 1.30%.

RTAI

1 день
-0.33%
1 месяц
1.63%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.47%
1 год
10.41%
3 года*
7.25%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTAI и RDFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		2.45%5.54%7.17%4.33%-22.55%10.62%5.10%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%13.15%8.57%-17.06%12.51%8.65%

Correlation

The correlation between RTAI and RDFI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.71

The correlation between RTAI and RDFI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTAI и RDFI

Секторы
RTAI
RDFI

Финансовые услуги

99.0%
57.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

32.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

RTAI
99.0%
RDFI
57.4%

Сырьевые материалы

RTAI

-

RDFI
0.3%

Коммуникационные услуги

RTAI

-

RDFI
0.1%

Потребительский циклический сектор

RTAI

-

RDFI
0.4%

Потребительский защитный сектор

RTAI

-

RDFI
0.1%

Энергетика

RTAI

-

RDFI
32.0%

Здравоохранение

RTAI

-

RDFI
0.0%

Промышленность

RTAI

-

RDFI
2.0%

Недвижимость

RTAI

-

RDFI
2.2%

Технологии

RTAI

-

RDFI
1.7%

Коммунальные услуги

RTAI

-

RDFI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RMNYRTAI с RSEE
Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с FPFDRDFI с VOORDFI с FAGIXRDFI с LQD

Доходность на риск

RTAI vs. RDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTAI c RDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTAIRDFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.22

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.71

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.08

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

4.10

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTAI vs. RDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTAI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDFI равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTAI и RDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTAIRDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.76

-0.59

Просадки

Сравнение просадок RTAI и RDFI

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и RDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTAIRDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-23.71%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.01%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-10.41%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-23.71%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-3.22%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-7.21%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.10%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и RDFI

Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что RTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTAIRDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.34%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

6.24%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

7.05%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

8.15%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

7.96%

+1.09%

Сравнение комиссий RTAI и RDFI

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии RDFI в 3.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и RDFI

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности RDFI в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.05%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%

Часто задаваемые вопросы

RTAI and RDFI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTAI has higher volatility (2.77%) compared to RDFI (2.34%). In terms of maximum drawdown, RTAI dropped -34.32% vs RDFI's -23.71%.

On 5-year performance, RDFI leads with 2.68% vs -0.79% for RTAI. On fees, RDFI is cheaper at 3.69% per year. On volatility, RDFI has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDFI has performed better with a 2.68% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDFI is cheaper with a 3.69% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 5.05% for RTAI.

RTAI is categorized as Municipal Bonds, while RDFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 3.69% for RDFI.

RTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTAI и RDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор