Сравнение BAB с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
BAB и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.13% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.17% соответственно.
BAB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.59%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и RSP
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
BAB vs. RSP — Ранг доходности на риск
BAB
RSP
Сравнение BAB c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.89 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BAB и RSP составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и RSP
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и RSP
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -59.92% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -12.54% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -21.38% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -39.04% | +11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.97% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.69% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.78% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и RSP
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.16%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 4.47% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 8.83% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 17.17% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 16.20% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 18.36% | -8.66% |