Сравнение BAB с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BAB и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0.13% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 2.59% против 17.70% соответственно.
BAB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.59%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и PPA
BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BAB vs. PPA — Ранг доходности на риск
BAB
PPA
Сравнение BAB c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.99 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.68 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.11 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 12.51 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.99 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BAB и PPA составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и PPA
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и PPA
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -57.37% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -13.71% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -18.37% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -43.92% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -10.69% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -9.19% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 3.41% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и PPA
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.16%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 7.16% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 15.07% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 21.64% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 18.19% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 20.48% | -10.78% |