PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAB с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAB с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

BAB и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAB и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAB и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		-0.02%8.30%1.03%8.67%-19.50%1.00%9.11%10.85%0.93%9.87%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAB имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции HYMB немного отстают с 2.52%.

BAB

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.67%
3 года*
4.07%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
2.58%

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BAB:
BAB с GBABBAB с SPLBBAB с MEARBAB с IGEBBAB с VTEBBAB с NADBAB с SCHD
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий BAB и HYMB

BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF

Доходность на риск

BAB vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.49

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.61

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.71

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

1.74

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAB vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между BAB и HYMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и HYMB

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		4.03%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок BAB и HYMB

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

BABHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-29.57%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-5.07%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-20.15%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-29.57%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-1.57%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.84%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.06%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и HYMB

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеют волатильность 2.14% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.21%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

2.95%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

5.95%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

6.63%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

11.34%

-1.64%