PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAAPX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAAPX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BAAPX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAAPX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		-2.35%17.96%5.20%18.82%-16.39%14.52%19.10%24.24%-7.93%17.03%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BAAPX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BAAPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.97% против 13.99% соответственно.

BAAPX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.38%
1 год
16.97%
3 года*
11.13%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.97%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BAAPX:
BAAPX с BALFXBAAPX с CONWXBAAPX с BERIXBAAPX с ECATBAAPX с ASFYXBAAPX с AVEFXBAAPX с BWBIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BAAPX и VTCLX

BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BAAPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAAPX
Ранг доходности на риск BAAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAAPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAAPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAAPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAAPXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.50

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.35

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAAPX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAAPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAAPX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAAPXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между BAAPX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAAPX и VTCLX

Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		5.96%5.82%0.00%4.06%2.00%5.86%1.83%2.23%5.98%2.84%1.49%13.83%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BAAPX и VTCLX

Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAAPXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.61%

-55.18%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.20%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-24.98%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-34.56%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-6.12%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-7.61%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.53%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BAAPX и VTCLX

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.58% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAAPXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.42%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

9.68%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

18.43%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.23%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.26%

-4.32%