Сравнение BAAPX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -4.98% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции BAAPX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.67% против 7.10% соответственно.
BAAPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.67%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и TPDAX
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
BAAPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
BAAPX
TPDAX
Сравнение BAAPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.07 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.68 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.33 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 12.75 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.07 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.95 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и TPDAX
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 6.13% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и TPDAX
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -22.29% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -7.58% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -17.58% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -22.29% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -6.56% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -4.94% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.98% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и TPDAX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.00% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.73% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 12.21% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 10.12% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 9.86% | +4.06% |