PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAAPX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAAPX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BAAPX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAAPX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		-4.98%17.96%5.20%18.82%-16.39%14.52%19.10%24.24%-7.93%17.03%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции BAAPX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.67% против 2.52% соответственно.

BAAPX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.70%
1 год
14.25%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.22%
10 лет*
8.67%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с BAAPX:
BAAPX с BALFXBAAPX с CONWXBAAPX с BERIXBAAPX с AVEFXBAAPX с CSTAXBAAPX с ECATBAAPX с ASFYX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий BAAPX и STDAX

BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

BAAPX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAAPX
Ранг доходности на риск BAAPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAAPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAAPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAAPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAAPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAAPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAAPX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAAPXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

4.24

-3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

7.10

-5.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.50

-1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

6.50

-5.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

31.36

-25.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAAPX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAAPX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAAPX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAAPXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

4.24

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.42

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.00

+0.39

Корреляция

Корреляция между BAAPX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAAPX и STDAX

Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		6.13%5.82%0.00%4.06%2.00%5.86%1.83%2.23%5.98%2.84%1.49%13.83%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок BAAPX и STDAX

Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAAPXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.61%

-76.81%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-0.59%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-2.91%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-26.89%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-9.55%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-31.95%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.12%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BAAPX и STDAX

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAAPXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

0.39%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

0.64%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

0.93%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

1.95%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

6.69%

+7.23%