PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAAPX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAAPX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BAAPX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAAPX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		-4.98%17.96%5.20%18.82%-16.39%14.52%19.10%24.24%-7.93%5.64%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, BAAPX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

BAAPX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.70%
1 год
14.25%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.22%
10 лет*
8.67%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с BAAPX:
BAAPX с BALFXBAAPX с CONWXBAAPX с BERIXBAAPX с AVEFXBAAPX с CSTAXBAAPX с ECATBAAPX с ASFYX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий BAAPX и PALDX

BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

BAAPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAAPX
Ранг доходности на риск BAAPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAAPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAAPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAAPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAAPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAAPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAAPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAAPXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.65

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

6.83

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAAPX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAAPX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAAPX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAAPXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Корреляция

Корреляция между BAAPX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAAPX и PALDX

Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		6.13%5.82%0.00%4.06%2.00%5.86%1.83%2.23%5.98%2.84%1.49%13.83%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAAPX и PALDX

Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAAPXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.61%

-26.16%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.20%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-20.47%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-5.96%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.16%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.70%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BAAPX и PALDX

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAAPXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.05%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

5.86%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.52%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.08%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

12.75%

+1.17%